若多次恐吓小孩却没有直接证据，您不必过于焦虑，可采取以下措施来应对和收集证据：

一、保持冷静，回忆细节

在遭遇恐吓且缺乏直接证据的情况下，保持冷静至关重要。恐慌可能会让您错失收集证据的关键时机。尽量回忆恐吓发生的具体时间、地点、在场人员等细节，这些信息对于后续的调查和取证可能至关重要。

二、收集间接证据

尽管没有直接证据，但您仍可以尝试通过合法途径收集间接证据：

1. 环境状况：检查恐吓发生时的环境状况，比如是否有监控设备。如果有，您可以申请调取监控录像，查看是否能捕捉到相关场景。
2. 遗留物品：现场是否遗留与恐吓相关的物品，如威胁信件、恐吓物品等。如有，请及时保留并妥善保管，这些物品可能成为后续调查的重要线索。
3. 沟通记录：注意与恐吓者的沟通。若有机会，可通过录音等方式，在不激怒对方的前提下，获取更多能证明恐吓行为存在的线索。但请注意，录音等取证方式需遵守法律规定，不得侵犯他人合法权益。

三、及时报案，配合调查

及时向公安机关报案，详细陈述恐吓的具体情况，包括时间、地点、恐吓内容等。公安机关会依据相关规定展开调查，并运用专业手段收集证据。即使当下证据不足，也为后续可能出现的新证据提供了调查基础。在报案过程中，您应积极配合公安机关的调查工作，提供尽可能多的信息和线索。

四、保存自身反应记录

妥善保存自身受到恐吓后的反应记录，如心理状态变化、身体不适等。这些记录虽然不能直接证明恐吓行为的存在，但可以在一定程度上辅助证明您受到了恐吓，并可能对后续的调查和取证产生积极影响。例如，您可以记录下自己受到恐吓后的情绪变化、睡眠情况、是否出现身体不适等症状，并保留相关的医疗记录或心理咨询记录。

五、法律后果与预防措施

1. 法律后果：恐吓行为可能构成违法甚至犯罪，具体取决于恐吓的内容、方式和后果。如果恐吓行为严重到足以构成犯罪，如敲诈勒索、寻衅滋事等，恐吓者将面临刑事处罚。
2. 预防措施：为了预防类似事件的再次发生，您可以考虑采取一些安全措施，如加强家庭安全防范、避免单独与恐吓者接触等。同时，也可以考虑向社区、学校或相关机构寻求帮助和支持。

在整个过程中，请务必保持冷静和理智，依法维护自己和孩子的合法权益。如果您在处理过程中遇到任何困难或疑问，可以直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供更详细的法律建议。