小货车改天然气是违法的。以下从法律依据、违法后果以及合法改装途径三个方面进行详细分析：
法律依据
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条的规定，任何单位或者个人不得擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。小货车改天然气涉及改变车辆的动力系统，这属于改变机动车已登记的结构，因此是违法的。
违法后果
- 无法通过年检：改装后的车辆与原车登记信息不符，将无法通过车辆年检。年检是车辆上路行驶的必要条件，无法通过年检意味着车辆不能合法上路。
- 面临处罚：如果被交警部门查获，私自改装小货车为天然气动力的行为可能会面临罚款、扣车等处罚。这些处罚不仅会给车主带来经济损失，还可能影响车主的驾驶记录。
- 安全风险：私自改装可能会影响车辆的安全性能，增加发生交通事故的风险。天然气作为一种易燃易爆的气体，如果改装不当或维护不善，极易引发安全事故。
合法改装途径
如果车主确实需要将小货车改装为天然气动力，必须按照相关法规进行合法改装。具体途径如下：
- 申请改装许可：车主需要按照相关部门的要求，提交改装申请并等待审批。审批过程中，车主需要提供详细的改装方案和安全措施，以确保改装后的车辆符合安全标准。
- 选择正规改装厂：在获得改装许可后，车主需要选择具有合法资质的改装厂进行改装。正规改装厂具备专业的技术能力和设备，能够确保改装过程的安全和质量。
- 完成改装后检验：改装完成后，车主需要前往指定机构进行车辆检验，确保改装符合相关法规要求。只有通过检验的车辆才能合法上路。
建议：为了遵守法律法规和确保行车安全，请车主切勿私自改装车辆。如果车主有改装需求，建议咨询专业律师或相关机构，了解具体的改装流程和法规要求。如果有任何法律问题，也可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律建议。