申请执行并非必须到当事人所在地执行，而是根据法律文书类型和执行内容，由有管辖权的人民法院执行。具体来说：
对于发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分：
- 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十一条（或相关条款，不同版本法条编号可能有所差异，但内容一致）的规定，这些法律文书由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。
- 举例：如果一份民事判决是由A市B区人民法院作出的，且判决中涉及财产执行，那么申请执行人可以选择向A市B区人民法院申请执行，或者如果被执行财产位于A市C区，也可以选择向A市C区人民法院申请执行。
对于法律规定由人民法院执行的其他法律文书：
- 同样根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，这些法律文书由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。
- 举例：如果是一份仲裁裁决，且被执行人住所地位于D市E区，或者被执行财产位于D市F区，那么申请执行人可以选择向D市E区或D市F区人民法院申请执行。
申请执行时需要注意的事项：
- 申请执行人应确保所依据的法律文书已经发生法律效力，且对方拒不履行义务。
- 申请执行人应在法定期限内（通常为二年）向有管辖权的人民法院申请执行，避免超过时效。
- 申请执行时，应提交申请执行书、生效法律文书原件、法律文书生效证明以及申请人身份证明材料等必要文件。
- 申请执行人应尽可能准确地提供被执行人的行踪以及被执行人的财产证据或者线索，以最大限度实现债权。
可能遇到的法律后果：
- 如果申请执行人未在法定期限内申请执行，或者未向有管辖权的人民法院申请执行，可能会导致执行申请被驳回。
- 如果申请执行人未能提供被执行人的财产证据或者线索，可能会影响执行的效率和效果。
建议：
- 在申请执行前，申请执行人应仔细研究相关法律规定，确保自己了解申请执行的流程和要求。
- 申请执行人可以咨询专业律师，以获取更具体的法律建议和指导。
- 在申请执行过程中，申请执行人应积极配合法院的工作，及时提供所知线索，以便法院能够更有效地执行。
如有任何关于申请执行的具体问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。