针对您提出的问题，即女性卖淫且怀孕后的处理方式，这主要涉及到我国治安管理处罚法的相关规定。以下是我为您提供的详细解答：

首先，需要明确的是，卖淫行为在我国是违法的，根据治安管理处罚法的规定，卖淫者一般会面临10日至15日的拘留，并可能被处以5000元以下的罚款；如果情节较轻，可能会面临5日以下的拘留或者500元以下的罚款。

当卖淫行为人被抓获且发现怀孕时，警方的处理方式会有所不同。具体来说，虽然警方会正常作出拘留和罚款的处罚决定，但由于行为人处于怀孕状态，根据法律规定，不会对其执行行政拘留。然而，这并不意味着行为人可以免除缴纳罚款的义务。罚款是针对其违法行为的处罚，与是否怀孕无关，因此行为人仍需按照处罚决定缴纳罚款。

此外，值得注意的是，孕期和哺乳期结束后，警方也不会再执行之前决定的拘留。这是因为法律在保护妇女和儿童权益的同时，也考虑到了行为人在特殊生理状态下的实际情况。

以您提到的案例为例，小朱因涉嫌卖淫被警方抓获，并在调查过程中发现已怀孕。警方依据相关程序，对小朱作出了治安拘留及罚款的处罚决定。虽然小朱认为自己怀孕不应受到任何处罚，包括罚款，但根据法律规定，她仍需缴纳罚款。同时，由于她处于怀孕状态，警方并未对其执行拘留。

综上所述，女性卖淫且怀孕后的处理方式是：警方会正常作出拘留和罚款的处罚决定，但不执行拘留；行为人需按处罚决定缴纳罚款；孕期和哺乳期结束后，不再执行之前决定的拘留。希望这个解答能够帮助您更好地理解相关法律规定和处理方式。