结论前置：

1. 电话骚扰拦截本身不违法，但需注意拦截对象与方式：若拦截的是贷款机构合法催收电话，且未采取非法手段（如伪造号码、恶意软件等），则一般不构成违法。但若因此错过重要还款通知，可能导致逾期记录加重或法律纠纷。
2. 可能面临贷款机构进一步法律行动：设置拦截后，若贷款机构无法联系到您，可能采取更严厉的催收措施，如上门催收、起诉至法院等，甚至可能影响您的个人征信。

详细分析：

一、电话骚扰拦截的合法性

• 合法拦截：若您仅对贷款机构的催收电话进行拦截，且未使用非法手段（如伪造来电显示、利用恶意软件等），则这种拦截行为本身并不违法。您有权选择不接听特定号码的电话，这是个人通信自由的体现。
• 非法拦截的潜在风险：然而，如果您通过非法手段拦截电话，如使用恶意软件干扰他人通信，则可能触犯《治安管理处罚法》或《刑法》中关于破坏计算机信息系统、非法侵入计算机信息系统等规定，面临行政处罚或刑事责任。

二、拦截后可能面临的后果

• 错过还款通知：设置拦截后，您可能无法及时接收到贷款机构的还款提醒或催收通知。这可能导致您错过还款期限，进而产生更多的逾期费用、罚息，甚至影响您的个人征信记录。
• 贷款机构采取进一步行动：若贷款机构无法通过电话联系到您，可能会采取其他催收措施，如发送催收短信、上门催收、委托第三方催收机构等。在极端情况下，贷款机构还可能向法院提起诉讼，要求您偿还欠款及相应利息、费用。
• 个人征信受损：长期逾期且未与贷款机构沟通解决，您的个人征信记录将受到严重影响。这可能导致您在未来申请贷款、信用卡等金融服务时遇到困难，甚至被拒绝。

三、建议与应对措施

• 主动沟通：如果您因特殊原因暂时无法偿还贷款，建议主动与贷款机构沟通，说明情况并寻求解决方案。贷款机构通常会根据您的实际情况提供一定的宽限期或分期还款等选项。
• 合理设置拦截：若您确实需要拦截某些电话，建议仅拦截明确为骚扰或诈骗的电话号码，并保留贷款机构等重要联系人的联系方式。同时，定期检查拦截记录，确保没有错过重要通知。
• 了解法律权益：作为借款人，您有权了解自己的法律权益和义务。在面对贷款逾期和催收问题时，建议咨询专业律师（即向我咨询），以了解自己的法律地位和应对策略。