在得知对方违法的情况下进行了投资但对方是诈骗，应立即报警并寻求法律帮助。针对这一情况，以下是我为您提供的详细处理建议：
一. 立即报警
- 报警的重要性：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，都有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。因此，一旦发现对方涉嫌诈骗，应立即向公安机关报案。
- 报警的具体操作：在报警时，应详细陈述被骗的经过，包括投资的时间、金额、方式以及对方的违法情况等，并提供所有与诈骗有关的证据，如聊天记录、转账记录、投资合同等。
二. 保留并收集证据
- 证据的种类：应妥善保留所有与诈骗有关的证据，包括但不限于与诈骗者的聊天记录、电话录音、视频录像、转账凭证等。
- 证据的重要性：这些证据对于公安机关立案侦查以及后续的法律程序都至关重要，能够证明您的投资行为和遭受诈骗的事实。
三. 配合调查
- 配合调查的义务：报案后，应积极配合公安机关的调查工作，如实陈述事实，提供线索，协助公安机关尽快破案。
- 了解案件进展：您可以向公安机关了解案件进展情况，以便及时采取后续措施。
四. 寻求法律帮助
- 咨询专业律师：如果诈骗金额较大或者案情复杂，您可以考虑寻求专业律师的法律帮助。律师可以为您提供法律咨询、代理诉讼等服务，帮助您更好地维护自己的合法权益。
- 了解自身权益：律师将根据您的具体情况，为您分析案情，提供个性化的法律建议，并指导您如何采取进一步的法律行动。
五. 注意事项
- 避免二次受骗：在处理此类问题时，请务必保持冷静，不要轻信所谓“能帮忙追回被骗资金”的个人或机构，以免遭受二次损失。
- 增强防范意识：未来在进行任何形式的投资或交易前，请务必进行充分的调查和了解，谨慎对待各类投资信息，避免再次陷入类似诈骗陷阱。
我的观点是，面对这种情况，最重要的是保持冷静并立即采取行动。通过报警、保留证据、配合调查以及寻求法律帮助等步骤，您可以最大程度地减少损失并维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。