市场监管局对买卖外汇违法行为的处理方式主要依据相关法律法规，采取行政处罚等措施，核心结论如下：

1. 调查取证
   市场监管局在发现或接到举报涉嫌非法买卖外汇的行为后，会启动调查程序。调查内容包括但不限于：交易记录、资金流向、当事人陈述、相关合同或协议等。调查过程中，监管部门有权要求当事人提供相关材料，并可依法对涉案场所、物品进行查封或扣押。

2. 认定违法行为
   根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定，非法买卖外汇的行为包括但不限于：未经批准擅自经营外汇买卖业务、私自买卖外汇、变相买卖外汇等。市场监管局会结合调查结果，认定是否存在违法行为及其性质。

3. 行政处罚
   对确认的非法买卖外汇行为，市场监管局会依法作出行政处罚，常见处罚措施包括：

   • 没收违法所得：对通过非法买卖外汇获取的收益予以没收；
     
   • 罚款：根据违法情节轻重，处以违法金额一定比例的罚款；
     
   • 责令改正：要求当事人停止违法行为，并采取措施消除影响；
     
   • 其他措施：如情节严重，可能吊销相关许可证或资质。

4. 移送司法机关
   若非法买卖外汇行为涉嫌犯罪（如构成非法经营罪），市场监管局会将案件移送公安机关，依法追究刑事责任。此时，当事人可能面临更严厉的刑事处罚，包括有期徒刑、罚金等。

5. 信用惩戒
   市场监管局还可能将违法信息纳入信用记录，对当事人实施联合惩戒，影响其后续经营或个人信用。

温馨提示：
外汇交易需严格遵守国家法律法规，任何未经批准的外汇买卖行为均可能面临法律风险。若您或您的企业涉及外汇相关业务，建议提前了解合规要求，避免因违法操作遭受处罚。如有具体问题，可直接向我咨询，我将为您提供详细解答。