自然人独资企业在法律上确实存在股东，且这个股东就是投资设立该企业的自然人本身。以下是对这一问题的详细分析：
一、自然人独资企业的定义与特点
自然人独资企业，也常被称为个人独资企业，是企业的一种特殊组织形式。这种企业形式的特点是由一个自然人投资设立，该自然人即为企业的唯一股东。他（她）对企业的全部财产拥有所有权，并需以其个人财产对企业债务承担无限责任。这一点与有限责任公司（除一人有限责任公司外）和股份有限公司等企业形式存在显著区别，后两者往往包含多个股东，股东根据各自的出资比例或持有股份的比例来享有权利、承担义务。
二、法律依据
《中华人民共和国个人独资企业法》第二条明确规定：“个人独资企业是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。”这一条款清晰地界定了个人独资企业的法律地位及其与投资者的关系。
《中华人民共和国公司法》第五十七条也对一人有限责任公司进行了定义，指出其是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。这表明，自然人独资企业，在某种意义上，可以视为一人有限责任公司的一种特殊形式，其中股东仅为一个具有完全民事行为能力的自然人，并且需要符合相关法律法规对投资人的其他要求。
三、法律后果与权责
作为自然人独资企业的唯一股东，该自然人不仅拥有企业的全部财产所有权，还需以其个人财产对企业债务承担无限责任。这意味着，如果企业出现债务问题，债权人不仅有权追索企业的财产，还有权追索该自然人的个人财产。这一法律知识点对于理解自然人独资企业的性质、权责以及与其他企业形式的区别具有重要意义。
四、实际应用与建议
在实际操作中，自然人独资企业的股东（即该自然人）需要特别注意企业的财务管理和债务承担问题。由于需要以其个人财产对企业债务承担无限责任，因此建议该自然人在投资设立企业时，应充分评估自身的风险承受能力，并考虑采取必要的风险防控措施，如购买相关保险、设立风险准备金等。
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