套汇违法，因为它违反了国家外汇管理规定，破坏了国家外汇管理秩序。具体来说：

一. 套汇行为的违法性

套汇，简而言之，就是境内机构或个人通过非法手段获取外汇或外汇收益的行为。这种行为直接违反了国家对外汇的统一管理和经营制度，破坏了国家外汇市场的稳定和健康发展。

1. 违反外汇管理规定：套汇行为未经国家外汇管理机关批准，擅自进行外汇交易，明显违反了《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规的明确规定。
2. 破坏外汇管理秩序：套汇行为扰乱了正常的外汇市场秩序，影响了国家外汇资源的合理配置和有效利用，对宏观经济稳定产生不良影响。

二. 套汇行为的法律责任

根据相关法律法规，套汇行为将面临严厉的法律制裁。

1. 行政处罚：外汇管理机关在发现套汇行为后，会依法给予行为人警告、强制收兑非法所得的外汇，并处以非法套汇金额一定比例（如30%以上三倍以下）的罚款。
2. 刑事责任：如果套汇行为情节严重，构成犯罪，还将依法追究刑事责任。例如，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，非法套汇行为可能触犯非法经营罪或逃汇罪，面临五年以下有期徒刑或者拘役，甚至更严厉的刑罚。

综上所述，套汇行为之所以违法，是因为它直接违反了国家外汇管理规定，破坏了国家外汇管理秩序，对宏观经济稳定产生不良影响，并将面临严厉的法律制裁。因此，建议境内机构和个人严格遵守国家外汇管理规定，避免参与任何形式的套汇活动。