行政处罚款应直接交给财政，而非行政机关。具体分析如下：

1. 法律依据
   根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条，行政机关作出罚款决定后，当事人应在规定期限内到指定银行或通过电子支付系统缴纳罚款。行政机关及执法人员不得自行收缴罚款，除非符合法定例外情形（如当场处罚且罚款金额较小）。

2. 财政专户管理
   罚款需直接缴入国库或财政专户，由财政部门统一管理。行政机关仅负责开具罚款票据并监督缴纳流程，不得截留、挪用或私分罚款。此制度旨在防止权力滥用，保障公共资金安全。

3. 例外情形
   在特定情况下（如边远地区、水上、交通不便地区），经当事人提出，行政机关及其执法人员可当场收缴罚款，但需在2日内交至行政机关，行政机关则应在2日内将罚款缴付指定银行。此类情形有严格限制，且需全程留痕。

4. 法律后果
   若行政机关违规自行收缴罚款，上级行政机关或有关部门可责令改正，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予处分。当事人亦有权拒绝缴纳，并可向财政部门或监察机关举报。

建议：若您遇到行政机关要求直接缴纳罚款的情况，可要求其提供指定银行的缴纳信息或电子支付方式，并保留好罚款票据作为凭证。如有疑问，可直接向我咨询具体操作流程。