核心结论：因不可抗力导致银行不退回罚金，您可通过协商、投诉、诉讼等途径解决，具体需结合不可抗力事件的影响、合同条款及法律规定综合判断。以下是详细分析：

1. 不可抗力的法律认定与影响

根据《民法典》第180条，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（如自然灾害、战争、政府行为等）。若您能证明罚金产生与不可抗力直接相关（如疫情导致还款逾期），且银行未合理调整规则，可主张免责或部分免责。

关键点：

• 需提供不可抗力事件的证据（如政府文件、灾害证明等）；
• 证明该事件与罚金产生存在直接因果关系；
• 银行是否在合同中约定了不可抗力条款（如有，需按条款处理）。

2. 银行不退罚金的合法性分析

• 若合同无特殊约定：银行一般无权单方面收取不可抗力导致的罚金，但需以您及时通知并举证为前提。
• 若合同有约定：需审查条款是否显失公平（如排除您权利、加重您责任）。根据《民法典》第497条，此类条款可能被认定无效。
• 银行未调整规则：若不可抗力导致普遍性还款困难（如疫情期间），银行有义务根据监管要求（如银保监会通知）调整罚息政策。

3. 解决路径

（1）协商与投诉

• 步骤：
  1. 书面要求银行说明不退罚金的具体依据；
  2. 提交不可抗力证据及免责主张；
  3. 若协商无果，向当地银保监局投诉（需附证据材料）。
• 法律依据：《银行业保险业消费投诉处理管理办法》第16条，银行需在15日内答复投诉。

（2）诉讼或仲裁

• 适用情形：银行拒绝沟通或投诉未果。
• 主张内容：
  • 确认不可抗力导致合同履行障碍；
  • 请求减免或返还罚金；
  • 赔偿因银行不合理收费导致的损失（如有）。
• 证据清单：
  • 不可抗力事件证明；
  • 合同文本；
  • 还款记录及罚金计算依据；
  • 与银行的沟通记录。

4. 风险提示

• 时效性：诉讼时效为3年，自知道权利受损之日起算。
• 举证责任：您需承担不可抗力与罚金因果关系的举证责任。
• 替代方案：若罚金金额较小，可权衡诉讼成本后选择妥协。

建议行动：

1. 立即整理不可抗力证据及合同文本；
   
2. 书面致函银行要求说明理由并退还罚金；
   
3. 若7日内未获答复，向银保监局投诉或直接起诉。
   

如有进一步问题（如证据收集、文书撰写），可直接向我咨询，我将结合具体案情提供详细方案。