核心结论：针对您在不知情的情况下手机被他人设置呼叫转移，并可能因此涉及贷款问题的情况，您可以采取以下措施：

1. 立即报警并说明情况：

   • 您应第一时间向当地公安机关报案，详细说明手机被他人设置呼叫转移的情况，以及可能因此产生的贷款风险或其他不良后果。
   • 报警时，提供所有相关证据，如手机通讯记录、短信通知、可能的贷款申请信息等，以便警方能够迅速展开调查。

2. 联系手机运营商和贷款机构：

   • 尽快联系您的手机运营商，说明手机被他人非法设置呼叫转移的情况，要求运营商协助取消该设置，并保护您的手机账户安全。
   • 同时，联系可能涉及贷款的机构，说明情况，并要求暂停或取消任何未经您授权的贷款申请。如果贷款已经发放，您应要求贷款机构立即冻结相关账户，防止资金被非法转移。

3. 保留证据并寻求法律帮助：

   • 在处理此事的整个过程中，务必保留所有相关证据，包括报警记录、与手机运营商和贷款机构的沟通记录等。
   • 如果此事给您造成了经济损失或其他不良后果，您可以考虑通过法律途径追究相关责任人的法律责任。在此过程中，如有需要，您可以直接向我咨询相关法律问题，我将根据您的具体情况提供专业的法律建议。

核心前提：您在不知情的情况下手机被他人设置呼叫转移，并可能因此涉及贷款问题。这一行为已经侵犯了您的个人权益和财产安全，您有权采取法律手段维护自己的合法权益。