造砖厂砂石料没有覆盖是违法的。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款的规定，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。若造砖厂未按规定对砂石料进行覆盖，将违反这一法律规定。

具体来说，如果造砖厂的砂石料未采取有效覆盖措施，县级以上人民政府生态环境等主管部门将有权责令改正，并处以一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，还可能被责令停工整治或者停业整治。

因此，造砖厂应当严格遵守相关法律法规，对砂石料等易产生扬尘的物料采取有效措施进行覆盖，以防止扬尘污染，避免不必要的法律风险和经济损失。如果你有其他关于环保法律或公司事务的问题，可以直接向我咨询。