遇到境外诈骗恐吓时，首先不要慌张，应当保持冷静并采取以下措施来应对：

1. 立即报警：

   • 向你所在地的公安机关报案，详细说明被骗经过、诈骗者的联系方式、诈骗手段等信息。
   • 如果诈骗行为涉及跨境，警方可能会与国际执法机构合作，共同打击诈骗犯罪。

2. 收集证据：

   • 保留所有与诈骗有关的聊天记录、邮件、短信、电话记录等，这些证据对于后续的调查和追诉至关重要。
   • 如果可能，尝试记录诈骗者的声音、视频等，以便警方能够更准确地识别犯罪嫌疑人。

3. 联系银行或支付平台：

   • 如果你的财产已经受到损失，立即联系银行或支付平台，尝试冻结被骗资金，防止资金进一步流失。
   • 同时，向银行或支付平台提供诈骗证据，协助他们进行调查。

4. 加强个人信息保护：

   • 检查并更改你的密码、安全问题等，确保你的账户安全。
   • 避免在不可信的网站或应用上输入个人信息，特别是银行账户、密码等敏感信息。

5. 寻求法律援助：

   • 如果你在涉外法律方面遇到困难，可以寻求专业律师的帮助。作为专业律师，我可以为你提供法律咨询和援助，帮助你更好地维护自己的合法权益。

6. 防范未来诈骗：

   • 提高警惕，不要轻信陌生人的诱惑或威胁。
   • 学习并了解常见的诈骗手段和防范方法，以便在遇到类似情况时能够迅速识别并应对。

总之，面对境外诈骗恐吓，我们应当保持冷静、采取正确的应对措施，并及时寻求专业帮助。如果你有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。