首先，我们需要明确几个关键点：一是实习生的身份，二是抑郁症的情况，三是违约金的支付条件。
实习生的身份：实习生在铁路局工作，通常与铁路局签订的是实习协议，而非正式的劳动合同。实习协议中会约定双方的权利和义务，包括实习期限、工作内容、待遇以及违约责任等。
抑郁症的情况：抑郁症是一种精神疾病，可能会影响个人的工作和生活。但抑郁症本身并不是免除违约责任的法定理由。除非实习协议中有特别约定，或者抑郁症导致实习生无法履行实习协议中的义务，且这种情况被法律或协议认可为免责事由。
违约金的支付条件：违约金的支付通常取决于实习协议中的约定。如果实习协议中明确规定了违约金的支付条件和金额，那么当实习生违反协议中的约定时，就需要按照协议支付违约金。
综上所述，铁路局实习生有抑郁症并不直接决定其是否需要支付违约金。这主要取决于实习协议中的具体约定，以及抑郁症是否导致实习生无法履行协议中的义务，并且这种无法履行是否被法律或协议认可为免责事由。
因此，我建议实习生首先仔细查看实习协议中的相关条款，特别是关于违约责任和免责事由的约定。如果抑郁症确实影响了实习生的工作，且这种影响被协议认可为免责事由，那么实习生可能无需支付违约金。但如果协议中没有这样的约定，或者抑郁症并未导致实习生无法履行协议，那么实习生在违约时可能需要按照协议支付违约金。
如果你还有具体的协议内容或相关情况需要咨询，可以随时向我提问，我会根据你的具体情况给出更详细的解答。