东吴证券是合法的。东吴证券股份有限公司作为一家在中国境内设立的证券公司，其合法性主要体现在以下几个方面：

1. 设立与监管：

   • 东吴证券的设立需经过中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的批准。证监会作为中国证券市场的监管机构，对证券公司的设立、运营、业务活动等进行全面监管。
   • 东吴证券在运营过程中，必须遵守《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规，以及证监会的其他相关规定。

2. 业务范围：

   • 东吴证券作为证券公司，其业务范围通常包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理等。
   • 这些业务活动都必须在法律法规允许的范围内进行，并接受证监会的监管。

3. 合规经营：

   • 东吴证券在运营过程中，必须建立健全的合规管理制度，确保业务活动的合规性。
   • 公司需设立合规部门，负责监督、检查公司的业务活动是否符合法律法规和监管要求，并及时报告和纠正违规行为。

4. 信息披露：

   • 东吴证券需按照法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露公司的财务状况、业务情况、风险状况等信息。
   • 这有助于投资者了解公司的运营状况，并做出理性的投资决策。

综上所述，东吴证券作为一家在中国境内设立的证券公司，其合法性得到了法律法规的确认和监管机构的认可。投资者在与东吴证券进行业务往来时，可以依法维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。