私自设置路障是违法的。以下是对此问题的详细分析：

一、法律依据

根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，未经许可，任何单位和个人不得占用道路从事非交通活动，这包括私自设置路障。该法明确规定了道路交通应当保持有序、安全和畅通，任何影响道路交通安全的行为都是不被允许的。

二、违法性分析

1. 交通秩序扰乱：私自设置路障会妨碍其他车辆和行人的正常通行，扰乱交通秩序，可能导致交通拥堵甚至交通事故的发生。
2. 法律责任：根据法律规定，擅自挖掘道路、占用道路施工或者从事其他影响道路交通安全活动的，由道路主管部门责令停止违法行为，并恢复原状；同时，可以依法给予罚款。如果因此导致通行的人员、车辆及其他财产遭受损失的，还应依法承担赔偿责任。
3. 特殊情况：虽然一般情况下私自设置路障是违法的，但在特定情况下，如施工、维护或其他特殊需要时，经过相关部门的批准，可以设置路障并采取必要的安全措施。这种情况下，设置路障是合法的，但必须严格遵守相关规定和程序。

三、实际案例

在实际生活中，私自设置路障的情况时有发生。例如，某些个人或单位为了自身利益，在道路上设置障碍物，阻止其他车辆或行人通行。这种行为不仅违反了法律规定，还严重损害了公共利益和他人权益。一旦被发现，相关部门将依法进行处理，包括责令停止违法行为、恢复原状、罚款等。

四、法律建议

1. 遵守法律规定：任何单位和个人都应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规的规定，不得私自设置路障或从事其他影响道路交通安全的活动。
2. 合法申请：如果因特殊需要确需设置路障或占用道路施工的，应事先向相关部门提出申请，并按照规定的程序和要求进行审批和备案。
3. 加强监管：相关部门应加强对道路交通的监管力度，及时发现和制止私自设置路障等违法行为，确保道路交通的安全和畅通。

综上所述，私自设置路障是违法的行为，不仅违反了法律规定，还严重损害了公共利益和他人权益。因此，我们应自觉遵守法律规定，不私自设置路障或从事其他影响道路交通安全的活动。如有特殊需要，应依法向相关部门提出申请并办理相关手续。