当您发现手机号被别人在贷款时设置为紧急联系人时，不必过于担心，因为作为紧急联系人，您并不承担贷款的还款责任，也不需为借款人的行为承担任何法律责任。以下是一些建议来帮助您妥善处理这一问题：
一、明确紧急联系人的角色
紧急联系人仅是在借款人无法联系上时，贷款机构用来了解借款人状况的一个备用联系方式，并不涉及贷款合同的履行或还款责任。因此，从法律上讲，您无需为借款人的贷款行为负责。
二、与贷款机构沟通
主动联系：一旦收到与贷款相关的催款信息或电话，应立即通过官方渠道（如客服电话、官方网站等）与贷款机构取得联系，明确告知自己并非借款人，只是被错误地设置为紧急联系人。
提供证据：为了加快问题的解决，您可以提供一些证明自己与借款人关系不紧密或对此事不知情的证据，如通话记录、短信截图等。要求贷款机构核实并更正信息。
要求更正：明确要求贷款机构将您的联系方式从紧急联系人名单中移除，并记录下沟通过程中的关键信息，以备后续需要。
三、尝试联系借款人
如果可能的话，尝试通过已知的联系方式与借款人取得联系，询问为何将您设为紧急联系人，并要求其更正这一信息。同时，保留好与借款人的沟通记录，作为后续处理的证据。
四、应对骚扰行为
明确拒绝：对于来自贷款机构的骚扰电话或信息，应坚定而明确地告知自己的立场和法律责任，拒绝协助还款或提供借款人信息。
保留证据：详细记录骚扰行为的时间、内容等，包括电话记录、短信截图等，为后续投诉或报警提供依据。
屏蔽或举报：使用手机屏蔽功能拦截骚扰电话，或向相关金融监管部门、互联网金融协会等举报贷款机构的不当骚扰行为。
报警处理：如果骚扰行为严重影响到您的正常生活，甚至构成威胁或恐吓，可以根据《中华人民共和国治安管理处罚法》向公安机关报案。
五、加强个人信息保护
谨慎提供信息：在日常生活中，应谨慎提供个人手机号码等敏感信息，特别是在不熟悉的场合或平台上。
定期检查隐私设置：定期检查和更新自己的个人隐私设置，确保个人信息的安全。
提高警惕性：增强对个人信息保护的意识，防范信息泄露和滥用风险。
六、寻求法律援助
如果与贷款机构的沟通无果，且骚扰行为持续不断，您可以考虑咨询专业律师或寻求法律援助，通过法律途径来维护自己的合法权益。
综上所述，面对手机号被误设为贷款紧急联系人的情况，您应保持冷静并采取上述措施来保护自己。同时，加强个人信息保护意识，避免类似情况再次发生。