购买免税烟本身并不违法，但关键在于购买后的使用、携带和运输等环节是否符合相关法律法规。

首先，免税烟是在免税店等特定场所销售的，通常面向出境或入境的旅客。在这些场所购买免税烟是合法的，因为这些店铺有合法的经营许可，并且销售的商品也符合相关税收规定。然而，一旦购买了免税烟，就需要遵守关于携带和运输烟草制品的相关法律法规。

具体来说，不同国家和地区对于携带烟草制品入境的数量限制和规定可能有所不同。例如，中国海关规定每人最多可以购买两条香烟（即不超过400支）入境。如果超过了这一数量限制，就可能会面临处罚。类似地，其他国家或地区也可能有类似的限制和规定。

此外，还需要注意的是，如果购买了免税烟并打算在境内运输或销售，也必须遵守相关的烟草专卖法律法规。例如，经营合法进口卷烟、免税烟的单位必须持有烟草专卖行政主管部门核发的特种烟草专卖经营企业许可证。无许可证擅自经营进口卷烟、免税烟的，由烟草专卖行政主管部门依法进行处理。

综上所述，购买免税烟本身并不违法，但在购买后需要仔细了解并遵守关于携带、运输和销售烟草制品的相关法律法规。如果违反了这些规定，就可能会面临相应的法律责任和处罚。因此，在购买免税烟时，建议消费者提前了解相关的法律法规和限制规定，以避免不必要的麻烦和损失。