私下换外汇，如果涉及非法行为，警方确实有可能会抓人。私下换外汇风险极高，且可能违反我国的外汇管理条例。具体来说：

1. 法律风险：根据我国相关法律规定，未经国家外汇管理部门批准，擅自进行外汇买卖是违法的。这种私下换汇行为，不仅可能面临行政处罚，如罚款、没收违法所得等，还可能触犯刑法，构成犯罪，比如非法经营罪等。

2. 资金安全：私下换汇往往缺乏正规的安全保障措施。诈骗分子可能会利用这种方式进行诈骗，如通过伪造转账截图、撤销转账等手段骗取你的外汇。一旦被骗，资金很难追回，且你可能还会因此涉及法律纠纷。

3. 后续麻烦：即使你私下换汇没有直接被骗，但如果换汇的资金来源或去向存在问题，比如涉及洗钱、逃税等违法行为，你的银行账户也可能被冻结，甚至面临法律责任。

因此，我强烈建议你不要私下换外汇。如果有外汇需求，应该通过正规的金融机构或渠道进行兑换，以确保资金的安全和合法性。如果你对此有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。