卖淫被公安局抓住，小姐的违法所得财产会被没收。对此，我们根据相关法律法规分析如下：
卖淫行为的违法性：卖淫在我国是违反治安管理的行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，对于卖淫行为，会处以相应的拘留和罚款。这一法律条款明确了卖淫行为的违法性及其处罚方式。
违法所得的处理：在卖淫行为中，小姐通过违法手段获得的财产属于违法所得。根据法律原则，违法所得应当被依法追缴或没收，以打击违法行为，维护社会的公序良俗。
没收违法所得的法律依据：虽然《中华人民共和国治安管理处罚法》中并未直接提及没收违法所得，但在实际执法过程中，公安机关会根据相关法律法规，如《中华人民共和国刑法》中关于违法所得处理的规定，对卖淫行为中的违法所得进行没收。这是为了剥夺违法行为所产生的非法利益，起到法律制裁和预防犯罪的作用。
实际执法情况：在公安局抓住卖淫行为后，他们会依法对涉案人员进行调查，并查清违法所得的情况。一旦确认存在违法所得，公安机关会依法进行没收，并出具相关的法律文书。
综上所述，卖淫被公安局抓住后，小姐的违法所得财产会被没收。这是法律对违法行为的一种制裁措施，也是维护社会公序良俗的必要手段。如果您还有其他问题需要咨询，请随时告诉我。