您应立即向当地公安机关报案，并提供详细证据，以追回被骗款项。针对您的情况，我将从以下几个方面进行分析：
一. 案情分析
贷款被骗的性质：您被骗贷款且钱被别人拿走，这很可能构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
您的法律责任：虽然您是被骗者，但如果您在贷款合同上签字，您与贷款机构之间就建立了合法的借贷关系，您可能需要承担还款义务。然而，如果您能证明是在被欺诈的情况下签字，根据《中华人民共和国民法典》第一百四十八条，您有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销该贷款合同。
二. 应对措施
立即报警：您应尽快向当地公安机关报案，提供尽可能详细的信息，包括骗子的身份信息、联系方式、骗款金额以及骗款的具体经过等。同时，提交与骗局有关的证据，如贷款合同、转账记录、聊天记录、电话录音等。这些证据将有助于公安机关调查取证，并为您追回损失提供有力支持。
保留证据：在报案的同时，您应妥善保管所有与案件相关的证据。这些证据在后续的追诉过程中将起到关键作用。
配合调查：在公安机关开展调查的过程中，您需要积极配合，如实陈述事实，提供线索。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。因此，您有权要求公安机关追回您被骗的款项。
联系贷款机构：及时与发放贷款的机构联系，告知他们您被骗的情况，并提供相关证据。贷款机构可能会采取相应措施，如冻结被骗资金、协助调查等。同时，您可以与贷款机构协商解决方案，如调整还款计划、减免部分利息等，以减轻您的经济负担。
三. 法律建议
撤销贷款合同：如果您能证明是在被欺诈的情况下签字贷款，您可以依据《中华人民共和国民法典》第一百四十八条的规定，请求人民法院或者仲裁机构撤销该贷款合同。撤销后，您无需承担还款责任。
追偿损失：一旦公安机关破案并追回被骗款项，您有权要求返还。如果骗子无力返还或款项已被挥霍，您可以考虑通过民事诉讼途径向骗子追偿。
四. 总结
面对贷款骗局，您应保持冷静，及时报警并保留证据。同时，积极与贷款机构沟通，寻求解决方案。在法律层面，您有权要求撤销贷款合同并追偿损失。如有进一步需要，您可以继续咨询我。