换外汇被骗是否受法律保护，需根据具体情况分析，但私下换汇本身违法，不受法律保护。

一. 私下换汇的违法性

1. 根据《个人外汇管理办法》第三十条规定：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”私下换汇违反了这一规定，因此不受法律保护。
2. 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条也明确规定：“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

二. 被骗情况的法律分析

1. 若被骗过程中涉及犯罪行为：如诈骗、非法集资等，受害者可以通过报警、提起诉讼等方式，寻求法律的保护和救济。但前提是，受害者的行为本身（如私下换汇）不构成违法。
2. 若仅因私下换汇被骗：由于私下换汇本身违法，受害者很难主张自己是完全无辜的。在这种情况下，虽然受害者可能遭受了经济损失，但因其行为违法，所以不受法律保护。

三. 建议与总结

1. 我建议：遵守国家法律法规，通过正规渠道进行外汇兑换，以避免不必要的法律风险和经济损失。
2. 如已不幸被骗，应及时报警，并配合警方调查，同时咨询专业律师，了解自身权益和可能的法律救济途径。但需注意，私下换汇的行为本身不受法律保护。

如有进一步需要，您可以继续咨询我。