面对不退款的情况，消费者确实会感到困扰。从法律和实践的角度来看，“最怕”的三个投诉途径或许可以理解为最有效、最能让商家重视并快速解决问题的投诉方式。以下是针对不退款问题，消费者可以采取的三个主要投诉途径：

1. 向消费者协会投诉：

   • 消费者协会是专门保护消费者权益的机构，他们提供咨询、调解、投诉等服务。当消费者遇到不退款问题时，可以首先尝试向当地的消费者协会投诉。协会会介入调查，并可能通过调解或协调的方式帮助消费者解决问题。投诉方式通常很便捷，比如拨打12315热线电话或直接前往消协办公地点。

2. 向市场监管部门投诉：

   • 市场监管部门负责监管商家的经营行为，包括是否存在欺诈、不履行合同义务等违法经营行为。消费者可以向当地的市场监督管理部门（如工商局、市场监管局）投诉不退款的商家。市场监管部门有权对商家进行调查，并根据调查结果采取相应的法律措施。投诉时，请务必提供详细的购物凭证、聊天记录、退款申请记录等证据，以便监管部门更好地了解情况并作出处理。

3. 利用法律手段提起诉讼：

   • 如果以上途径都无法解决问题，消费者还可以考虑通过法律手段来维护自己的权益。在必要时，可以聘请专业律师提起诉讼，将不退款的商家告上法庭。法院会根据相关法律法规和事实情况作出判决，要求商家承担相应的法律责任，包括退款、赔偿等。虽然这种方式可能需要一定的时间和成本，但它是最具法律效力的解决方式。

综上所述，面对不退款问题，消费者可以通过向消费者协会投诉、向市场监管部门投诉以及利用法律手段提起诉讼这三种途径来维护自己的权益。在投诉过程中，请务必保留好相关证据，并了解并遵守相关法律法规和投诉程序，以确保投诉的有效性。同时，也建议消费者在选择商家时谨慎考虑，选择信誉良好、服务优质的商家，以减少不必要的消费纠纷。