接到催收的威胁时，你应保持冷静并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我作为专业律师给你的具体建议：

1. 保持冷静并收集证据：

   • 面对威胁，首先要保持冷静，不要被内容激怒或过度惊慌。
   • 收集关键信息，包括催收电话的录音、短信的截图、发送号码、发送时间等，这些细节对后续处理有重要作用。

2. 判断催收行为的合法性：

   • 合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。
   • 若催收中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段，则属于非法催收。

3. 采取应对措施：

   • 对于合法催收，如果你确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
   • 对于非法催收，你应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。

4. 及时报警或投诉：

   • 如果威胁内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，你应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，提供相关证据。
   • 如果催收涉及金融机构或金融业务，你可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。

5. 寻求法律帮助：

   • 如果威胁给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，你可以直接向我咨询。我会提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。

综上所述，接到催收的威胁时，你应保持冷静、收集证据、判断催收行为的合法性、采取应对措施、及时报警或投诉，并在必要时寻求法律帮助。这些步骤将有助于你有效应对威胁，保护自己的合法权益。