收到威胁催款短信时，您应当冷静、有序地采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是一些详细的建议：

一、保持冷静并收集证据

1. 保持冷静：首先，不要被短信内容激怒或过度惊慌，保持冷静的心态是解决问题的关键。

2. 收集短信内容：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些细节对于后续处理至关重要，可以作为证据使用。

3. 截图或保存记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。

二、判断短信性质和来源

1. 区分合法与非法催收：

   • 合法催收：一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。
   • 非法催收：短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收。

2. 查明发送主体：

   • 通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方。
   • 可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。
   • 如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、与相关方沟通协商并采取措施

1. 与债权方联系：

   • 如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系。
   • 说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。

2. 要求停止非法行为：

   • 对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为。
   • 告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。

3. 及时报警：

   • 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案。
   • 提供相关证据，如短信截图等，公安机关将会依法进行调查处理。

四、向监管机构投诉或寻求法律帮助

1. 向监管机构投诉：

   • 如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉。
   • 如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。
   • 投诉时要提供详细的证据材料。

2. 寻求法律帮助：

   • 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。
   • 律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导采取合适的法律措施维护合法权益。

综上所述，面对威胁催款短信，您应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于您有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。