对方退款但不给东西的行为，可能构成侵占罪，是违法的。下面我为您详细分析：

法律解释

1. 侵占罪的定义：侵占罪是指以非法占有为目的，将他人委托给自己保管的财物、遗忘物或埋藏物非法据为己有的行为。在您的情况中，如果对方代购了商品并收到了退款，但拒绝将退款归还给您，那么对方就可能构成了侵占罪。

2. 法律后果：如果涉及的金额较大，并且在您提出索回请求后，对方仍然坚持不予归还，那么您可以采取法律措施，例如向法院提起民事诉讼，以追讨不当得利。

处理建议

1. 友好协商：首先，我建议您尝试与对方进行友好协商，明确表达您的诉求，看是否能够达成和解，妥善解决问题。

2. 法律途径：如果协商无果，您可以考虑通过法律途径来维护自己的权益。您可以收集相关证据，如聊天记录、转账记录等，以证明对方的行为构成了侵占。然后，您可以向法院提起民事诉讼，要求对方归还退款。

注意事项

1. 保留证据：在处理此类纠纷时，保留好相关证据至关重要。您应确保保存好所有与对方沟通的记录、转账凭证等，以便在需要时提供证明。

2. 及时咨询：如果您在处理过程中遇到任何法律问题或困惑，可以及时向我咨询。我会根据您的具体情况，为您提供更详细的法律建议和指导。

综上所述，对方退款但不给东西的行为可能构成侵占罪，是违法的。您可以尝试与对方进行友好协商，如果协商无果，可以考虑通过法律途径来维护自己的权益。