收到催收的第一次财产审核短信，你应当首先确认短信的真实性，并保留相关证据。如果短信内容涉及威胁或恐吓，你可以考虑向公安机关报案。

一. 确认短信真实性

收到催收短信后，第一步是确认其真实性。你可以通过查询发送短信的号码、对比已知的催收机构信息、或者联系相关机构进行核实。如果确认短信是真实的，那么你需要根据短信内容采取相应的措施。

二. 保留相关证据

无论短信内容是否真实，你都应该保留这条短信作为证据。你可以通过截图、拍照或者保存短信记录的方式，确保你有足够的证据来应对可能出现的纠纷或问题。

三. 应对威胁或恐吓

如果催收短信中包含威胁或恐吓的内容，例如威胁要冻结你的银行账户、查封你的财产等，你可以考虑向公安机关报案。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全或干扰他人正常生活的，可能会受到治安管理处罚。

• 生活实例：假设你收到了一条威胁要冻结你银行账户的催收短信，你可以先将短信截图保存，然后向当地公安机关报案，说明情况并提交证据。公安机关会根据法律规定进行调查处理。

四. 合理应对催收

如果确认短信是真实的催收通知，并且没有包含威胁或恐吓的内容，那么你需要根据短信的要求进行配合。例如，如果短信要求你提供财产审核的相关资料，你可以按照要求准备并提交相关资料。同时，你也可以与催收机构进行沟通，了解具体的催收情况和还款计划。

我建议：在面对催收短信时，保持冷静并理性应对。确认短信的真实性，保留相关证据，并根据短信内容采取相应的措施。如果遇到威胁或恐吓的情况，及时向公安机关报案。同时，合理规划自己的财务状况，确保能够按时还款，避免不必要的纠纷和损失。如有进一步需要，您可以继续咨询我。