退伍军人钱被融资公司骗了，应当立即报警，并向警方提供所有相关证据，以便尽快追回损失。接下来，我将从法律角度为您详细分析如何处理这种情况：

一. 立即报警

1. 理由：根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗属于刑事犯罪行为。退伍军人若发现自己的钱被融资公司骗了，首先应当立即向当地公安机关报案，由警方进行调查和处理。
2. 做法：在报警时，要尽可能提供详细的被骗经过、融资公司的相关信息、涉及的金额以及任何可能的证据，如聊天记录、转账记录、合同等。

二. 收集并保存证据

1. 重要性：证据是追回损失的关键。在报警之前和之后，退伍军人都应积极收集并妥善保存所有与被骗事件相关的证据。
2. 证据类型：包括但不限于与融资公司的聊天记录、电话录音、转账凭证、合同或协议、融资公司的宣传资料等。

三. 寻求法律援助

1. 必要性：在处理此类复杂案件时，专业的法律援助至关重要。退伍军人可以咨询专业律师，了解自己的权益和可能的法律途径。
2. 律师作用：律师可以帮助退伍军人分析案情，指导其如何收集证据，告知其如何通过法律途径追回损失，并代表其与相关部门或机构进行沟通。

四. 通过法律途径追回损失

1. 途径：在警方调查的同时，退伍军人也可以通过民事诉讼的方式向法院提起诉讼，要求融资公司赔偿损失。
2. 流程：需要准备起诉状、相关证据等材料，并按照法院的要求进行提交和庭审。若法院判决融资公司赔偿损失，则退伍军人可以依据判决书要求融资公司履行赔偿义务。

我建议：退伍军人在处理此类事件时，应保持冷静和理智，积极收集证据并寻求专业的法律援助。同时，也要提高警惕，加强自我防范意识，避免再次陷入类似的骗局。如有进一步需要，您可以继续咨询我。