骗女方4万元金项链，女方可以向当地的公安机关报案。接下来，我将对此进行详细分析：

一. 报案的法律依据

1. 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。骗女方4万元金项链，若属实，则涉嫌诈骗罪。

二. 报案的具体流程

1. 准备相关证据：在报案前，女方应尽可能收集与诈骗行为相关的证据，如聊天记录、转账记录、金项链的购买凭证等。这些证据将有助于公安机关更好地了解案情，并追查犯罪嫌疑人。
2. 前往公安机关报案：女方应携带相关证据，前往当地公安机关的刑侦部门或派出所报案。在报案时，应如实陈述案情，并提供所掌握的证据。
3. 配合公安机关调查：报案后，公安机关将展开调查。女方应积极配合公安机关的调查工作，如提供进一步的线索、协助辨认犯罪嫌疑人等。

三. 报案的注意事项

1. 及时报案：发现被骗后，女方应及时向公安机关报案，以便公安机关能够尽快展开调查，追回损失。
2. 保护个人信息安全：在报案过程中，女方应注意保护自己的个人信息和隐私，避免泄露给无关人员。

我建议，女方在报案前应尽可能收集齐全相关证据，并如实向公安机关陈述案情。同时，也要保持冷静和理智，积极配合公安机关的调查工作。如有进一步需要，您可以继续咨询我。