在小程序广告上消费本身并不违法。具体分析如下：

小程序作为现代商业活动中的一种常见形式，其上的广告消费属于正常的商业行为。只要消费者具有完全民事行为能力，且消费过程符合相关法律法规的规定，如广告内容真实、合法，不存在欺诈、误导等违法行为，那么在小程序广告上进行消费就是合法的。

当然，如果小程序广告存在违法情形，比如虚假宣传、侵犯消费者权益等，那么消费者有权向相关部门投诉举报，并要求维护自己的合法权益。在这种情况下，违法的是广告发布者或相关责任人，而不是消费者。

总之，从小程序广告上消费这一行为本身来看，并不构成违法。关键在于广告内容的合法性和消费者权益的保护。如果你在小程序消费过程中遇到了任何法律问题，可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律帮助。