市场局不受理案件时，应当告知不予立案。

一. 法律依据

• 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条的规定，虽然这一条款是针对刑事案件的，但其中的法律精神同样适用于行政案件的处理。即当有关机关对应当立案的案件而不立案时，应当说明不立案的理由。由此可以推断，市场局作为行政机关，在决定不受理案件时，也应当告知当事人不予立案的决定及理由。

二. 具体分析

1. 行政程序的透明度：行政机关在处理案件时，应当遵循公开、公正、公平的原则。告知不予立案是行政程序透明度的重要体现，有助于保障当事人的知情权。
2. 当事人的合法权益：当事人有权了解案件的处理情况。如果市场局不受理案件而不告知当事人，当事人的合法权益可能受到侵害，如错过申诉期限等。
3. 行政效率与公信力：及时告知不予立案，有助于提高行政效率，减少不必要的行政争议。同时，也能增强行政机关的公信力，树立良好形象。

三. 实际操作

• 在实际操作中，如果市场局决定不受理某案件，应当制作不予立案通知书，并送达给当事人。通知书应当载明不予立案的理由、法律依据以及当事人的申诉途径等。

我建议，如果你认为市场局的不予立案决定有误，你可以根据相关法律规定，向上级市场局或者同级人民政府申请行政复议，或者向人民法院提起行政诉讼，以维护你的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。