面对催收威胁，您应当保持冷静，并采取一系列合法措施来维护自己的权益。以下是一些详细的应对策略：

一、保持冷静与了解法律

1. 首要任务是保持情绪稳定：避免因情绪激动而做出不理智的行为，要清晰思考后续应对策略，并确保每一步都合法且有效。
2. 熟悉相关法律法规：了解《民法典》、《个人信息保护法》、《治安管理处罚法》等法律法规中关于催收行为的规定，明确哪些行为是违法的，例如未经同意将个人信息提供给第三方、骚扰亲友、使用威胁或侮辱性言辞等。

二、全面保留证据

1. 记录所有沟通：无论是电话、短信、邮件还是上门催收，都要详细记录时间、日期和具体内容。
2. 使用录音功能：如果是电话沟通，务必使用手机录音功能或专门软件录制通话，作为后续维权的证据。
3. 截图保存电子信息：对于短信、微信等电子信息，截图保存并确保信息完整。

三、与催收方及债权人沟通

1. 要求催收方提供合法身份证明：根据《个人信息保护法》，催收方必须亮明身份，包括姓名、工号、催收公司全称、委托方名称及授权文件等。如果对方拒绝提供，直接质疑其合法性并拒绝沟通。
2. 核实催收公司资质：询问催收公司是否有《营业执照》及金融监管部门颁发的催收业务资质，并要求对方提供证明。
3. 与债权人直接沟通：尝试与债权人建立直接沟通渠道，说明当前经济状况，提出合理的还款计划，并表达还款诚意。同时，强调不能接受威胁式的催债方式，要求债权人制止不当催债行为。

四、向相关部门求助与寻求法律帮助

1. 向公安机关报案：如果催收方存在违法行为，如骚扰、威胁等，可以向公安机关报案，并提供详细证据和事情经过。
2. 向金融监管部门投诉：如果涉及金融机构委托的催债公司，可以向银保监会等金融监管部门投诉。
3. 寻求专业法律帮助：咨询专业律师，获取详细的法律建议和应对策略。律师可以评估催收方的行为是否构成侵权或违法犯罪，并指导您采取合适的法律措施。

五、避免直接冲突与保护个人信息

1. 保持礼貌但坚定的态度：不要与催收者发生争执或挑衅，保持冷静和理智。
2. 保护个人信息：确保个人信息不被泄露给不相关的人，警惕诈骗行为。不要轻易透露家人和朋友的个人信息。

综上所述，面对催收威胁时，您应保持冷静、了解法律、全面保留证据、与催收方及债权人沟通、向相关部门求助与寻求法律帮助，并避免直接冲突与保护个人信息。通过合法途径解决问题，才能有效保护自己的合法权益不受侵犯。