商家虚拟发货构成违法。具体分析如下：
一. 法律依据与性质分析
- 《中华人民共和国消费者权益保护法》第十六条规定，经营者应诚信经营，保障消费者权益，不得设定不公平、不合理的交易条件。虚拟发货违背了这一原则，侵犯了消费者的知情权和公平交易权。
- 《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条进一步规定，经营者提供商品有欺诈行为的，需按消费者要求增加赔偿损失，赔偿金额为购买商品价款的三倍或五百元（以较高者为准）。虚拟发货作为欺诈行为的一种，商家需承担法律责任。
- 《中华人民共和国电子商务法》第四十九条确认，电子商务经营者接受订单后合同即成立，不得通过格式条款等方式规避责任。虚拟发货属于未履行合同义务，构成违约。同时，《中华人民共和国电子商务法》第三十一条、第四十三条及第五十三条也强调，电商平台应记录保存真实交易信息，商家虚拟发货将受罚款、责令停业等处罚。
二. 性质界定
虚拟发货指商家填写虚假物流信息，实际未发货或延迟发货，构成对消费者的欺诈，这不仅违反了法律法规，也破坏了市场秩序。
三. 可能构成的刑事犯罪
- 诈骗罪：若商家以非法占有为目的，通过虚拟发货骗取消费者货款，且金额达到诈骗罪立案标准（一般为三千元至一万元以上），则可能构成诈骗罪。但实践中，此类情况较少，多数虚拟发货旨在拖延时间、提升店铺数据等。
综上所述，商家虚拟发货行为明确违法，侵犯了消费者的多项权益。消费者应提高警惕，及时识别虚拟发货行为，并通过法律途径积极维权。同时，电商平台和监管部门也应加强监管，共同营造诚信、安全的电商环境。如有进一步需要，您可以继续咨询我。