买电子烟第一次被抓，处罚将依据具体情况而定，可能涉及罚款、拘留等行政处罚，若构成犯罪则可能面临刑事处罚。以下是详细分析：
行政处罚：
- 若个人购买电子烟仅用于自用，且未涉及非法经营、销售伪劣产品、贩卖毒品或假冒注册商标等违法行为，通常不会构成刑事犯罪，但可能因违反相关行政法规而受到行政处罚。
- 行政处罚可能包括罚款、警告、没收违法物品等，具体处罚措施和幅度会由相关执法部门根据违规情况决定。
刑事处罚：
- 若个人购买电子烟后进行了非法经营活动，如未经许可销售电子烟、销售伪劣电子烟、贩卖含有毒品的电子烟或假冒注册商标的电子烟等，则可能触犯刑法，面临刑事处罚。
- 刑事处罚的严重程度将依据具体触犯的罪名和犯罪情节而定，可能包括有期徒刑、拘役、罚金等。
我建议：
- 若您仅因购买电子烟自用而被抓，应积极配合执法部门的调查，说明情况，并接受相应的行政处罚。
- 若您涉及了非法经营等违法行为，应尽快咨询专业律师，了解自身法律权益，并积极配合调查，争取从轻或减轻处罚。
如有进一步需要，您可以继续咨询我。