首先，阳光保险贷款逾期后受到威胁，你可以通过法律途径来保护自己。针对这种情况，我有以下几点建议：

1. 保留证据：每次接到威胁电话时，尽量保持冷静，并记录下通话的时间、对方电话号码、通话内容等详细信息。如果可能，录音作为证据将更有说服力。这些证据在后续的法律程序中可能会起到关键作用。

2. 了解法律法规：根据相关法律法规，任何形式的威胁、恐吓或骚扰都是不合法的。你有权要求对方停止这种行为，并可以通过法律途径追究其责任。

3. 与阳光保险沟通：尝试与阳光保险的客服或相关部门联系，说明你的情况，并要求他们停止威胁行为。同时，也可以询问他们是否有更合理的还款方案或延期还款的可能性。

4. 报警或寻求法律援助：如果威胁行为持续发生，且沟通无果，你可以考虑向当地公安机关报案，或者寻求专业的法律援助。我会在这里为你提供法律咨询和支持。

5. 考虑法律诉讼：如果情况严重，你还可以考虑通过法律途径起诉对方，要求其承担法律责任。在提起诉讼前，建议咨询专业律师（比如我），以确保你的诉讼请求和证据充分、有效。

请记得，面对威胁和骚扰时，保持冷静和理智是非常重要的。通过合法途径来解决问题，不仅能保护你的权益，还能避免不必要的麻烦。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。