货物已退回到商家但没退款，商家的行为可能违法。具体分析如下：
民事层面：
- 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，买家退货后，商家应当履行退款义务。如果商家未退款，则构成了不当得利，因为商家没有合法根据占有了买家的货款。买家有权要求商家返还不当得利，并承担因此产生的民事责任。
刑事层面：
- 在极端情况下，如果商家故意非法占有买家的货款，且数额较大，可能触犯《中华人民共和国刑法》中的侵占罪或诈骗罪。此时，商家不仅需要承担民事责任，还可能面临刑事处罚。
处理建议：
- 首先，建议你与商家进行沟通，明确要求退款，并保留好退货的相关证据，如退货凭证、物流信息等。
- 如果商家拒绝退款，你可以考虑向消费者协会或市场监管部门投诉，寻求他们的帮助和调解。
- 若投诉无果，你可以依法向人民法院提起民事诉讼，要求商家返还不当得利，并赔偿因此产生的损失。
综上所述，货物已退回到商家但没退款，商家的行为可能违反了《中华人民共和国民法典》的相关规定，构成了不当得利。你有权要求商家退款，并可以采取相应的法律措施维护自己的合法权益。