收到催款短信但自己并未贷款，这种情况可能涉及身份信息被冒用或诈骗短信。您不必过于惊慌，但应谨慎处理。以下是我为您提供的详细建议：

1. 核实短信来源：

   • 首先，要仔细核实短信的来源，查看是否来自正规金融机构的官方号码。
   • 如果短信来源不明或可疑，切勿轻易按照短信中的指示操作。

2. 联系催收机构：

   • 如果确认短信来自正规金融机构，您应立即联系发催款通知的机构，说明您未进行贷款的情况，并要求其提供详细的贷款信息，如贷款时间、金额、用途等，以核实是否存在错误。
   • 同时，保留与催收机构的沟通记录，以备后续需要。

3. 查询个人征信报告：

   • 建议您尽快查询自己的个人征信报告，查看是否有不明贷款记录。
   • 如果发现有不明贷款记录，应及时报警，并向相关金融监管部门投诉，依法维护自身合法权益。

4. 法律途径维权：

   • 如果催收机构无法提供合理解释或仍继续催收，您可向相关监管部门投诉，如中国互联网金融协会、银保监会等，以维护自身合法权益。
   • 若催收行为已严重影响您的生活，您可依据《民法典》中关于个人权益保护的规定，向法院提起民事诉讼，要求催收方承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。

5. 防范诈骗：

   • 在整个过程中，要时刻保持警惕，防止诈骗行为。
   • 切勿向未知身份的人员提供个人信息、银行账户等敏感信息。

综上所述，收到催款短信但自己并未贷款时，应首先核实短信来源，联系催收机构说明情况，查询个人征信报告，并通过法律途径维护自身权益。同时，要时刻保持警惕，防范诈骗行为。如果您在处理过程中遇到任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。