收到催收威胁短信时，首先不要惊慌，保持冷静，并按照以下步骤合理、有序地处理：

一、核实短信真实性并收集证据

1. 查看短信内容：仔细阅读短信，注意发送号码、发送时间以及具体内容。正规催收短信通常会明确告知债权方、欠款金额、欠款时间等详细信息，且措辞相对规范。若短信内容模糊、威胁恐吓且无具体欠款信息，很可能是诈骗短信。

2. 保存证据：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，记录下短信的发送号码、发送时间等关键信息，这些对后续处理有重要作用。

二、判断短信性质和来源

1. 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。

2. 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、根据短信性质和来源采取措施

1. 合法催收情况下的应对：

   • 确认欠款：如果确认是自己的欠款，且确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
   • 按时还款：按照协商好的还款计划按时足额还款，并保留好还款凭证，如转账记录、收据等。

2. 非法催收情况下的应对：

   • 要求停止非法行为：向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
   • 加强个人防护：确保人身安全，避免与催收人员发生直接冲突。如果催收人员上门骚扰，可以报警处理。
   • 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。

四、向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助

1. 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，且催收行为违规，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，如短信截图、沟通记录等。

2. 寻求法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，如个人信息被盗用、诈骗等，建议直接向我咨询。我可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。

最后，提醒你在日常生活中要注意保护个人隐私信息，不随意在不可信网站或平台上填写敏感信息，防止个人信息泄露导致不必要的麻烦。如果遇到任何法律问题或困惑，都可以直接向我咨询，我会尽我所能为你提供帮助。