结论：物流公司骗取您4000元押金的行为是违法的，可能涉及诈骗罪或合同诈骗罪，具体取决于其行为方式和情节严重程度。

详细分析：

1. 诈骗罪的角度：

   • 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
   • 在您的情况下，如果物流公司通过虚构事实（如谎称需要押金才能提供服务）或隐瞒真相（如隐瞒押金不予退还的真实意图）的方式，骗取了您的4000元押金，且其主观上具有非法占有的目的，那么该行为就构成了诈骗罪。

2. 合同诈骗罪的角度：

   • 如果物流公司在与您签订或履行货物买卖合同的过程中，骗取了您的押金，并且该行为与合同直接相关，那么该行为还可能构成合同诈骗罪。
   • 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。
   • 在您的情况下，如果物流公司是在签订或履行货物买卖合同的过程中，以非法占有为目的，骗取了您的押金，那么该行为就可能构成合同诈骗罪。

3. 法律后果：

   • 无论是诈骗罪还是合同诈骗罪，一旦构成，物流公司都将面临刑事责任的追究，包括有期徒刑、拘役或罚金等。
   • 同时，您作为受害者，有权要求物流公司退还被骗取的押金，并可以依法向公安机关报案，寻求法律帮助。

建议：

• 保留证据：首先，您需要保留好所有与物流公司交易的相关证据，包括合同、转账记录、聊天记录等，以便在后续的法律程序中证明您的权益。
• 及时报案：其次，您应该尽快向当地公安机关报案，详细陈述被骗的经过和提供相关证据，以便公安机关能够及时立案侦查。
• 寻求法律帮助：在报案的同时，您也可以考虑咨询专业律师（比如我），了解您的法律权益和可能的救济途径，以便更好地维护自己的合法权益。

额外提醒：

• 在日常生活中，与物流公司等商业机构进行交易时，一定要保持警惕，仔细阅读合同条款，了解押金退还等关键信息，避免陷入类似的诈骗陷阱。
• 如果遇到可疑情况或不确定的法律问题，及时向我咨询，我会为您提供专业的法律意见和帮助。