面对贷款逾期遭到第三方催收威胁的情况，您有权采取一系列措施来保护自己的合法权益，具体如下：

1. 明确法律底线与自身权益

   • 第三方催收机构在催收过程中，必须遵守相关法律法规，不得采取恐吓、威胁、辱骂、恶意骚扰等不当方式进行催收。这是您的基本权益，也是催收机构必须遵守的法律底线。

2. 全面收集证据

   • 电话录音：在接到催收电话时，开启手机录音功能，记录催收人员的不当言辞和威胁话语。
   • 短信、微信聊天记录：保存所有含有威胁、恐吓或侮辱性语言的短信和微信聊天记录。
   • 视频资料：若催收人员上门并有不当行为，使用手机拍摄下来作为证据。
   • 详细记录：包括催收人员的姓名、工号、所属公司、催收时间、地点及具体行为，这些信息在后续维权过程中将起到关键作用。

3. 积极与贷款银行沟通协商

   • 表明还款意愿：向银行说明自己并非恶意逾期，而是暂时遇到资金困难，表达还款的诚意和决心。
   • 提出合理还款方案：根据自身实际情况，提出延长还款期限、分期还款等可行方案，与银行协商达成一致。
   • 正式投诉暴力催收：将收集到的证据提交给银行，并要求其立即停止第三方催收机构的暴力催收行为，进行调查并给予合理解释和赔偿。

4. 向监管部门投诉

   • 金融监管部门：如当地的银保监会派出机构，您可以拨打12378银行保险消费者投诉维权热线进行投诉，详细说明催收机构的不当行为和您的诉求。
   • 互联网金融协会：如果贷款是通过互联网金融平台进行的，您还可以通过互联网金融协会的官方网站提交投诉材料，针对催收机构的不当行为进行投诉。

5. 必要时采取法律手段

   • 报警处理：若催收机构的行为严重威胁到您的人身安全或财产安全，如涉及恐吓、骚扰、侵犯隐私等，您应立即向当地公安机关报案，警方将依法对违法行为进行处理。
   • 提起诉讼：若催收机构的行为给您造成了较大的精神损害或经济损失，您可以考虑通过法律途径提起诉讼，要求催收机构和银行承担相应的法律责任，如赔偿精神损失、停止侵害行为等。

6. 确保人身安全，避免正面冲突

   • 在整个过程中，务必注意自身和家人的人身安全，不要与催收人员发生正面冲突。
   • 若遭遇严重威胁或恐吓，及时报警并告知亲友，共同防范可能的骚扰和伤害。

后续行动建议：

• 在采取上述措施的同时，您也应反思为何会陷入贷款逾期的困境，并从中吸取教训。合理规划财务，避免过度借贷，确保能够按时还款，从而避免再次面临类似的催收问题。
• 若您对法律程序或维权过程有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供专业的法律建议和指导。