结论：抓嫖被罚5000元但未收到罚单，是否会有记录取决于执法机关是否依法进行了处罚并留下了相关记录。不过，通常情况下，只要执法机关进行了处罚，一般会有相应的记录留存。

详细分析

1. 执法程序与记录留存：

   • 在处理卖淫嫖娼等违法行为时，执法机关（如公安机关）通常会遵循严格的执法程序。这包括现场查获、询问调查、制作笔录、告知权利义务、作出处罚决定等环节。
   • 在作出处罚决定后，执法机关会依法开具罚单或处罚决定书，并交付给被处罚人。同时，这些处罚记录也会被留存在执法机关的档案中，以备后续查询和核对。

2. 未收到罚单的可能情况：

   • 如果您被抓嫖后被罚款5000元但未收到罚单，可能是执法机关在开具罚单过程中出现了疏漏或错误，如罚单遗失、未及时交付等。
   • 另一种可能是执法机关采取了其他形式的处罚决定通知方式，如口头通知、电子邮件通知等（尽管这种方式在正式处罚中较为少见），而您可能未充分理解或注意到这些通知。

3. 记录的存在与查询：

   • 无论是否收到罚单，只要执法机关依法进行了处罚，一般都会有相应的记录留存。这些记录可能包括处罚决定书、笔录、现场照片等。
   • 如果您需要查询自己是否有相关的处罚记录，可以向当地公安机关或相关执法机关提出查询申请。他们通常会根据您的身份信息和查询目的，为您提供相应的记录查询服务。

4. 法律后果与建议：

   • 卖淫嫖娼是违法行为，一旦被查获并处罚，不仅可能面临罚款等行政处罚，还可能对个人的社会声誉和未来发展产生不良影响。
   • 如果您确实被抓嫖并罚款但未收到罚单，建议您尽快与当地公安机关或相关执法机关联系，了解处罚的具体情况和记录留存情况。同时，您也可以咨询专业律师，了解自己的法律权益和可能的法律后果，以便做出更明智的决策。

最后，如果您有任何关于刑事案件或公司犯罪领域的法律问题，都可以直接向我咨询。我会根据您的具体情况，提供专业、全面、准确的法律建议。