面对小催使用私人号码发来威胁恐吓短信的情况，您应当采取一系列既合法又有效的措施来应对。以下是我为您整理的详细建议：

一、首要行动：保留证据并立即报警

1. 保留证据：

   • 请您立即对威胁恐吓短信进行截屏保存，确保截图内容完整，包括发件号码、发送时间以及短信的具体内容。
   • 如果可能的话，将手机中的短信记录导出为电子文档或打印出来，这样更便于后续作为证据使用。
   • 请将保存的证据存放在安全的地方，避免丢失或被篡改。

2. 立即报警：

   • 您可以拨打110报警电话，或者亲自前往就近的派出所进行报案。
   • 在报案时，请向警方详细描述您收到威胁短信的具体情况，包括收到短信的时间、频率、内容以及您认为可能的嫌疑人信息。
   • 将您保存的短信证据提交给警方，这将有助于他们进行调查和取证。

二、进一步措施：向平台举报与寻求法律帮助

1. 向平台举报：

   • 如果您能够确定威胁短信是通过某个特定的通信服务平台发送的，那么您可以向该平台进行举报。
   • 在举报时，请提供相关证据，并要求平台对发送威胁短信的账号进行调查和处理。

2. 寻求法律帮助：

   • 如果您觉得情况复杂或者已经对您造成了实质性的损害（如精神损害、名誉受损等），那么我建议您咨询专业的律师。
   • 律师可以为您提供法律意见和支持，帮助您了解自己的权益和可能的法律途径。
   • 在必要时，您可以委托律师代理提起民事诉讼，要求侵权人承担法律责任。

三、个人防护与注意事项

1. 提高警惕：

   • 在处理此类事件期间，请您时刻保持警惕，注意自身及家人的安全。
   • 如果可能的话，尽量避免单独外出或前往偏僻的地方。

2. 避免刺激对方：

   • 请您不要回应或挑衅发送威胁短信的人，以免激化矛盾或引发更严重的后果。

3. 保护个人信息：

   • 请您谨慎处理个人信息，避免将其泄露给不明身份的人员。
   • 如果您怀疑自己的个人信息已经被泄露，那么请及时采取措施进行防范和补救。

四、法律依据与后果说明

• 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，将面临拘留或罚款的处罚。如果情节较重，处罚将更加严厉。
• 如果威胁恐吓行为情节恶劣，破坏社会秩序，还可能触犯《中华人民共和国刑法》，构成寻衅滋事罪，将面临更严重的法律后果。

综上所述，面对小催使用私人号码发来的威胁恐吓短信，您应保持冷静，立即报警并保留好相关证据。同时，您可以向平台举报并寻求法律帮助以维护自身权益。在日常生活中，也请您加强个人防护意识，确保自己和家人的安全。