商家不给开发票是违法的行为，这一点在多个法律法规中都有明确规定，以下为您详细阐述：

法律依据

1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条：明确指出，经营者在提供商品或者服务时，必须按照国家有关规定或商业惯例，向消费者出具发票等购货凭证或服务单据。当消费者主动索要这些凭证时，经营者有义务必须出具。

2. 《中华人民共和国发票管理办法》第十八条及第十九条：规定销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项后，应向付款方开具发票。这是商家的法定义务，不得拒绝或拖延。

3. 其他相关法律法规：如《中华人民共和国电子商务法》第十四条、《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条第二款等，也均对发票的开具和使用做出了明确规定，强调了发票在购销商品、提供或接受服务及其他经营活动中的重要性。

商家不开发票的后果

1. 法律处罚：商家如未按规定开具发票，将可能面临税务机关的责令改正、没收违法所得以及罚款等处罚。罚款金额根据违规情节的严重程度而定，可高达1万元或更多。

2. 信誉损害：不开发票的行为会严重损害商家的信誉和形象，降低消费者对商家的信任度和购买意愿，进而影响其市场竞争力。

3. 税务风险：不开发票可能涉嫌偷税漏税，增加商家的税务风险。一旦被发现，商家可能面临更严重的法律后果，如被追究刑事责任等。

消费者权益保护

1. 要求开具发票：作为消费者，在购买商品或接受服务时，有权要求商家开具发票。这是消费者的合法权益，商家不得拒绝。

2. 投诉渠道：如果商家拒绝开具发票，消费者可以向税务机关或消费者权益保护机构投诉。这些机构将对投诉进行调查，并根据调查结果对商家采取相应处罚措施。

3. 法律支持：在投诉过程中，消费者可以寻求法律支持，维护自己的合法权益。如果因商家不开发票而导致消费者权益受损，消费者还可以通过法律途径追究商家的责任。

实际应用指导

1. 主动索要发票：作为消费者，在消费时应主动向商家索要发票，以作为消费行为的证明和维权依据。

2. 保留证据：如果商家拒绝开具发票，消费者应保留好相关消费凭证，如收银小票、交易记录等，以便后续投诉和维权。

3. 及时投诉：遇到商家拒开发票的情况，消费者应及时向税务机关或消费者权益保护机构投诉，以维护自身权益并促进市场规范。

综上所述，商家不给开发票是违法的行为，不仅会对商家造成严重的法律后果和经济损失，还会损害消费者的合法权益。因此，商家应严格遵守相关法律法规，履行出具发票的义务；消费者也应积极索要发票，以维护自己的合法权益和国家税收秩序。