面对接到催收威胁短信的情况，你可以按照以下步骤来处理：
保持冷静并收集证据：
- 首先，务必保持冷静，不要被短信内容激怒或过度惊慌。
- 紧接着，收集关键信息，包括短信的完整内容、发送号码、发送时间等，这些细节对后续处理至关重要。
- 对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。
判断短信性质和来源：
- 仔细判断短信的性质，区分合法催收与非法催收。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
根据短信性质和来源采取措施：
- 若为合法催收且确实存在欠款：
- 主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 按照协商好的还款计划按时足额还款，并保留好还款凭证。
- 若为非法催收或存在争议：
- 向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
- 加强个人防护意识，确保人身安全。如遇暴力催收、骚扰等不当行为，可向金融机构的监管部门投诉，如银保监会等，或及时报警，寻求法律保护。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
进一步维护自身权益：
- 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，你可以考虑通过法律途径来维护自己的合法权益。
- 在此过程中，务必保留好所有相关证据，包括催收短信、沟通记录、还款凭证等，以备后续使用。
额外建议：
- 在日常生活中，要注意保护个人隐私信息，不随意在不可信网站或平台上填写敏感信息，防止个人信息泄露。
- 对来源不明的短信、电话保持高度警惕，不轻易相信其内容，不随意按对方要求操作，以防陷入诈骗陷阱。
面对催收威胁短信时，保持冷静、收集证据、判断性质、采取措施并进一步维护自身权益是关键。如果你在此过程中遇到任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。