结论：商家拒绝退货是否违法，需根据具体情况判断，主要看是否符合法定或约定的退货条件。以下分情况详细说明：
一、法定退货情形
商品存在质量问题
根据《消费者权益保护法》第二十四条，若您购买的香烟存在质量问题（如假烟、变质等），您有权要求商家退货、换货或修理，商家不得拒绝。此时商家拒绝退货属于违法行为。
商家存在欺诈行为
若商家故意隐瞒商品真实情况（如将假烟冒充真烟销售），根据《消费者权益保护法》第五十五条，您不仅可要求退货，还可主张“退一赔三”的惩罚性赔偿。商家拒绝退货同样违法。
二、约定退货情形
商家明确承诺无理由退货
若商家在销售时明确承诺“无理由退货”（如通过店堂告示、口头承诺等），且您在承诺期限内提出退货，商家应履行承诺。此时拒绝退货可能构成违约。
合同未约定且无法定情形
若商品无质量问题、商家无欺诈行为，且双方未约定退货条款，根据《民法典》第五百一十条，您无权单方面要求退货。商家拒绝退货不违法，但若商家自愿协商退货，法律不禁止。
三、特殊情形：香烟的特殊性
香烟属于专卖商品，受《烟草专卖法》调整。若您购买的香烟符合质量标准且无其他违法行为，仅因“买错”要求退货，通常不属于法定退货理由。但若商家存在以下行为，您仍可主张权利：
法律建议
核实商品质量
检查香烟是否存在质量问题（如包装破损、霉变等），保留购买凭证（发票、收据等）。
与商家协商
以友好方式说明退货理由，若商家同意退货，建议书面确认（如微信记录、录音）。
投诉或诉讼
若商家拒绝且符合法定退货情形，可向当地市场监督管理部门投诉（12315），或直接向法院起诉，主张退货及赔偿。
示例：
若您因误购不同品牌香烟要求退货，但商品无质量问题且商家未承诺无理由退货，商家拒绝退货不违法；但若商家销售的是假烟，您可要求退货并索赔。
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