从国外购买境外香烟自己使用是否违法，这主要取决于购买的数量、携带或邮寄的方式，以及是否遵守了相关的法律法规。以下是对这一问题的详细解答：
一、合法情况
个人合理自用范围内的携带或邮寄：
- 入境携带：根据中国海关的规定，中国居民旅客在免税额度内携带入境的香烟是合法的。具体来说，中国居民旅客免税携带入境香烟的限量为400支（即两条）；而来往港澳地区的旅客，免税香烟的限量为200支（即一条）。只要您携带的香烟数量在这个范围内，并且是为了个人自用，那么这种行为就是合法的。
- 邮寄进境：同样地，从国外邮寄香烟进境也有数量限制。每次邮寄的香烟数量不得超过200支（即一条）。只要您遵守这个限值，邮寄香烟进境也是合法的。
合法购买与携带：
- 您在出国期间购买的香烟，只要数量不超过海关规定的免税额度，并且在入境时如实申报（如果海关要求申报的话），同时没有违反其他相关的法律法规，那么这种行为就是完全合法的。
二、违法情况
超量携带且未申报：
- 如果您携带的香烟数量超过了海关规定的免税额度，并且没有向海关如实申报并依法缴纳相应的税款，那么这种行为就可能构成走私。走私行为是违法的，根据情节的轻重，您可能会面临罚款、没收走私货物、物品和违法所得等行政处罚；情节严重的，还可能构成走私普通货物、物品罪，需要承担刑事责任。
违反烟草专卖法规：
- 根据《中华人民共和国烟草专卖法》的规定，烟草专卖品必须由国家烟草专卖局进行专卖管理。如果您从国外购买的香烟未经国家烟草专卖局批准就进行销售或倒卖，那么您就可能违反了烟草专卖法规，需要承担相应的法律责任。不过，如果您只是购买香烟供自己使用，并没有进行销售或倒卖，那么这一条通常不会对您构成威胁。
非法渠道购买与运输：
- 如果您通过非法渠道（如没有合法资质的转运公司、“水客”等）购买和运输香烟，即使数量未超过免税额度，也可能因违反相关监管规定而构成违法。此外，如果购买香烟的资金来源不合法，或者涉及洗钱等其他违法犯罪活动，那么您同样也会面临法律制裁。
三、建议与总结
- 了解并遵守法律法规：在购买和携带境外香烟时，请务必了解并遵守中国的进口规定和烟草专卖管理法律法规。这是避免违法风险的关键。
- 选择正规渠道购买：为了确保所购香烟的合法性和质量安全，建议您选择正规渠道进行购买。避免通过非法渠道购买走私烟或假冒伪劣产品。
- 合理控制购买数量：在购买境外香烟时，请合理控制数量，确保不超过海关规定的免税额度。如果确实需要购买更多香烟，请提前了解并遵守相关的报关纳税规定。
总结：从国外购买境外香烟自己使用，在合理自用范围内且符合进口规定的情况下，通常是合法的。但超出此范围或涉及非法经营、走私等行为，则可能面临法律责任。因此，建议您在购买和携带境外香烟时务必谨慎行事，确保自己的行为合法合规。