可以走保险，且通常需要交警部门出具的事故责任认定书。以下是详细说明：

1. 关于能否走保险
   自己开车撞到墙属于单方事故（即仅自身车辆受损，无其他第三方受损或责任争议）。根据《机动车交通事故责任强制保险条例》及商业车险条款，此类事故可通过车辆损失险（车损险）理赔。

   • 若仅购买交强险，则无法理赔（交强险仅赔付第三方人身或财产损失）；
     
   • 若购买商业车险中的车损险，则可向保险公司申请赔付车辆维修费用。

2. 关于是否需要事故责任认定书
   虽然单方事故责任明确（驾驶员全责），但保险公司理赔时通常需要交警部门出具的事故责任认定书或《交通事故自行协商协议书》作为理赔依据。原因如下：

   • 证明事故真实性，排除骗保嫌疑；
     
   • 明确事故责任比例（即使单方事故也需书面确认）；
     
   • 部分保险公司可能接受现场照片、行车记录仪视频等辅助材料，但认定书是最直接有效的证明。

3. 操作建议

   • 立即报警并保护现场：拨打122报警，等待交警到场处理（即使单方事故也需履行法定程序）；
     
   • 联系保险公司报案：在48小时内向投保公司报案，说明事故情况；
     
   • 收集证据：拍摄现场照片、视频，记录车辆损坏部位、墙面痕迹等；
     
   • 提交理赔材料：包括认定书、驾驶证、行驶证、保险单、维修发票等。

特殊情况：若事故发生在偏远地区或轻微剐蹭，部分保险公司可能允许通过“快速理赔”通道处理，但仍需在事后补交认定书或相关证明。建议优先遵循保险公司要求，避免理赔纠纷。

如有其他细节需进一步分析（如保险条款、事故严重程度等），可随时向我咨询。