接到催收恐吓短信确实会让人感到不安和困扰，但请放心，我会为您提供清晰、详细且有深度的解答来帮助您应对这种情况。

首先，保留证据是至关重要的。您应该立即将收到的恐吓短信进行截图或保存，确保信息的完整性和真实性。这些证据在后续报警或投诉时将起到关键作用。

接下来，明确表明立场。您需要坚决且明确地向催款方表明，您与该笔贷款并无关系，既不是借款人也不是担保人。要求他们立即停止对您的骚扰，并告知他们您已经保留了相关证据。

及时报警也是必不可少的步骤。恐吓短信可能涉及违法行为，如敲诈勒索、威胁等。您应该尽快向当地公安机关报案，并提供您所保存的证据。警方将会对此进行调查，并采取相应的法律措施。

此外，向相关金融监管部门投诉也是一个有效的途径。如果催收行为来自某个网络平台或金融机构，您可以向该机构的监管部门投诉其恶意催款行为。这不仅可以保护您的合法权益，还可以促使该机构规范其催收行为。

保护个人隐私和安全同样重要。在处理此类问题时，请确保不要向任何人透露您的银行账号、密码、身份证号码等敏感信息。同时，避免点击短信中的任何链接，以防陷入诈骗陷阱。

最后，如果催收行为对您造成了严重的精神损害或其他损失，如导致您焦虑、失眠、影响正常工作生活等，您还可以考虑向法院提起诉讼。要求贷款平台或相关催收人员停止侵权行为，并赔偿您的损失，包括精神损害抚慰金等。

总之，面对催收恐吓短信，您应该保持冷静，保留证据，明确表明立场，及时报警，向相关金融监管部门投诉，并保护好自己的个人隐私和安全。如果情况严重，还可以考虑通过法律途径来维护自己的合法权益。希望这些建议能对您有所帮助。