面对网贷短信威胁恐吓，你可以采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 保留证据：

   • 首先，务必保存好所有收到的威胁恐吓短信，包括发送时间、发送号码、短信内容等。这些证据在后续维权过程中将起到关键作用。
   • 如果可能，对短信进行截图或拍照，并保存原始信息，以防信息被删除或篡改。

2. 向平台投诉：

   • 如果你知道是哪个网贷平台发送的短信，可以直接向该平台投诉，要求其停止发送威胁恐吓信息，并调查处理相关责任人。
   • 许多正规网贷平台都有专门的客服渠道或投诉机制，你可以通过这些渠道表达你的诉求。

3. 报警处理：

   • 如果威胁恐吓行为严重，影响到你的正常生活或造成心理压力，你可以向当地公安机关报案。
   • 报警时，提供你保存的证据，如短信截图、发送号码等，以便公安机关能够迅速展开调查。
   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，威胁他人人身安全的行为可能面临行政处罚，如罚款、拘留等。

4. 寻求法律援助：

   • 如果你觉得自己无法单独应对这种情况，或者威胁恐吓行为持续不断，你可以考虑寻求法律援助。
   • 作为专业律师，我可以为你提供法律咨询，帮助你分析案情，制定维权策略，并代表你与网贷平台或相关责任人进行协商或诉讼。

5. 注意个人信息安全：

   • 在处理此类事件时，也要注意保护自己的个人信息安全，避免泄露给不法分子可乘之机。
   • 不要随意点击短信中的链接或回复不明信息，以防陷入诈骗陷阱。

针对金融保险领域的特别提醒：

• 如果你在网贷过程中购买了相关保险产品，如借款人意外伤害保险等，且威胁恐吓行为与保险理赔有关，你可以及时联系保险公司，了解理赔流程，并要求保险公司协助处理威胁恐吓问题。
• 保险公司有义务保障客户的合法权益，如果保险公司未能履行其义务，你也可以考虑通过法律途径维护自己的权益。

后续行动建议：

• 在采取上述措施的同时，你也可以考虑与网贷平台协商还款计划，以减少不必要的纠纷和威胁。
• 如果威胁恐吓行为持续不断或升级，务必及时寻求法律帮助，确保自己的合法权益得到保护。

面对网贷短信威胁恐吓，不要恐慌，要冷静应对，采取合适的措施来维护自己的合法权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。